Trading System Win Rate

Win Rate Die wichtigste Performance Measure. Shortly nach meinem Beitrag auf Kelly Maximierung erhielt ich eine Reihe von E-Mails von Händlern, die Systeme entwickeln, aber sind, verständlicherweise so meiner Meinung nach ein wenig verwirrt darüber, welche Leistungskriterium oder Kriterien bei der Bewertung zu verwenden Ich verstehe, warum diese Händler verwirrt sind oder genauer gesagt werden, was oder wer sie verwirrt hat und warum das wichtigste Kriterium bei der Messung der Performance einer Handelsstrategie ist, ist ihre Erfolgsquote, aka Win Rate Vor einem Jahr, in Die Post Was jeder Händler über die Win Rate, Profit Factor und Payoff Ratio wissen sollte, erwähnte ich eine Formel, die ich vor 20 Jahren, die zuerst erschien in einem Buch von mir erschienen im Jahr 2000 und in ein paar Papiere in beliebten Zeitschriften Die Formel beschreibt die Beziehung zwischen der Gewinnrate, dem Auszahlungsverhältnis und dem Gewinnfaktor. Wenn w die Gewinnquote ist, ausgedrückt als Verhältnis der Anzahl der Gewinne, die sich auf die Gesamtzahl der Trades bezieht, ist pf der Gewinnfaktor, der als Summe der gewinnenden Trades geteilt wird Die Summe der verlierenden Trades und r ist das Verhältnis der durchschnittlichen Gewinner Handel zu durchschnittlichen verlieren Handel, auch bekannt als das Auszahlungsverhältnis. Jetzt ist ein häufiges Argument, dass die Gewinnrate niedrig sein kann, wie zum Beispiel 30, aber die Verhältnis r kann hoch genug sein, so dass der resultierende Gewinnfaktor größer als 1 ist, dh eine rentable Strategie Die Formel für den Profitfaktor kann aus Gleichung 1 abgeleitet werden. Wir können aus Gleichung 2 sehen, dass wenn w 0 4 und r 1 5, dann Pf 1 0 Wenn also r über 1 5 gehalten wird, dann wird die Strategie rentabel sein. Dann ist das Argument, dass r vielleicht wichtiger ist als w, und Strategien sollten für maximales r entwickelt werden. Beispielsweise haben Trendstrategien in der Regel niedrig W aber hoch rI wird versuchen, ein wenig Licht auf diese Fragen Trend-Follow-Strategien müssen hohe r haben, aber es gibt keine Garantie für sie Es ist nicht bis zu Strategie zu entscheiden, welchen Wert von r es haben wird, wie das hängt von Marktbedingungen Wenn sich der Markt seitwärts bewegt, dann führt der Trend-Folge einen Gewinnfaktor von weniger als 1 Dies war der Fall im Jahr 2011 mit den meisten Trendfolgenden Das Verhältnis r ist nicht etwas, das vom Händler kontrolliert werden kann Wenn Sie sich auf Hoffnungen verlassen, dann können Sie Messen Leistung auf der Grundlage der Verhältnis r Aber wenn Sie sich auf Geschick, dann messen Sie Leistung basierend auf Win-Rate und für maximale erreichbare Verhältnis r. Die Quelle s der Confusion. Warum die meisten Händler und System-Entwickler bevorzugen Metriken wie Netto verwenden Profit, Sharpe Ratio, Auszahlungsquote, Gewinnfaktor, max Drawdown, etc. bei der Entwicklung von Systemen statt der direkten Win Rate. Die Antwort meiner Meinung nach ist, dass die Suche nach Strategien mit hoher Gewinnrate für maximale erreichbare Auszahlung Verhältnis r ist extrem schwierig, wo die Verwendung von Die anderen Verhältnisse erleichtern oftmals die Kurvenanpassung, aber die Strategien haben in der Regel eine niedrige Gewinnrate im Bereich von 40 bis 60, aber ein hohes Auszahlungsverhältnis r, als Ergebnis der Optimierung. Dies ist das, was die meisten Strategieentwicklungsinstrumente haben Basierend auf neuronalen Netzwerken, genetische Optimierung und Programmierung in der Regel aufgrund ihrer Natur Diese algorithmischen Ansätze wurden erfolgreich auf viele Felder angewendet, aber sind falsch angewendet im Falle der Handelssystementwicklung Ein Grund ist, dass sie TYPE-I optimierte Systeme und die Daten - Bergbau Bias ist zu hoch. Even wichtiger ist die Tatsache, dass das Risiko der Ruin einer Handelsstrategie hängt in erster Linie von seiner Win-Rate Je niedriger die Win-Rate, die höchste das Risiko der Ruine In der besonderen Fall der Ruine durch aufeinander folgende Verlierer, Dies ist aus dieser einfachen Gleichung zu sehen. Wo ROR das Risiko des Verderbens ist, ist w die Win-Rate und R ist die Umkehrung der Risiko-Prozent Es kann gesehen werden, dass für feste Risiko-Prozent, zum Beispiel 2 von Kapital, das Risiko des Ruins Nimmt ab, wenn w zunimmt. Allerdings sind die aufeinanderfolgenden Verlierer ein besonderer Fall des Ruins und im Allgemeinen ist die Wahrscheinlichkeit höher. Dieser Spezialfall wurde verwendet, um die Bedeutung der Gewinnrate zu zeigen. Wenn Sie keine Strategie mit einer ausreichend hohen Gewinnrate von mehr als 70 entwickeln können Meiner Meinung nach, unabhängig von dem Wert einer ausreichend hohen Auszahlungsquote, ist das Ruinenrisiko hoch. Strategien mit niedrigem Gewinnsatz, die während des Backtests gut oder sogar gut funktionieren, können sich in den ersten Jahren des tatsächlichen Handels auf Glück und spezifisch verlassen Auf der Auszahlungsquote verbleibenden hohen Software-Anbietern, die verschiedene Arten von Metriken implementieren, um Händler bei der Entwicklung von Handelssystemen zu unterstützen, tun dies oft, weil das viele weitere Möglichkeiten von Kurvenanpassungsstrategien bietet, die einen hohen Gewinnfaktor und eine Auszahlungsquote auf Kosten von zu haben scheinen Win-Rate Solche Strategien tragen ein hohes Ruinenrisiko, weil sie unrealistische Annahmen über das zukünftige Verhalten der Märkte machen, wie zum Beispiel, dass der Markt einen Händler mit einer niedrigen Gewinnrate für einen längeren Zeitraum belohnen wird Jeff hier habe ich die Win Rate in eine Funktion, die Sie in Ihren eigenen Strategien verwenden können Download es hier. Die Gewinnende Hit Rate eines Forex Trading System ist nicht so wichtig wie Sie denken können. Many neue Händler sind gezogen, um ein Forex zu finden Trading-System mit einer hohen Genauigkeit Rate Daher viele Promoter pander zu diesem Wunsch und würden Sie glauben, dass die wichtigsten Kriterien für die besten Handelssystem ist seine Trefferquote Sie oft behaupten, das System, das sie verkaufen Gewinne in der Nähe von 90 der Zeit damit So dass es ein Gewinner und sehr wünschenswert. But dies macht es zu einem der besten Devisenhandel Systeme. Finden Sie die wirklichen Antworten, was macht ein großes Trading-System ist einfach, wenn wir einige der mathematischen Prinzipien hinter ihnen. Only 5 erreichen Längerfristigen Handelserfolg. Zunsten müssen wir auch schätzen, dass es viele verschiedene Variablen gibt, um herauszufinden, warum nur 5 der Händler erfolgreich in der längeren Zeit Es gibt einige gute Devisenhandelssysteme auf dem Markt, die nicht erfolgreich von jedem durch viele verschiedene gehandelt werden können Gründe, die davon abhängen, den Regeln des Systems zu folgen, um ein angemessenes Geldmanagement nicht zu nutzen. Korrekte Positionsanleitung auf Money Management klicken Sie hier. Auf der anderen Seite gibt es viele weitere schlechte Devisenhandelssysteme auf dem Marktplatz, Schnellere Abfahrt für diejenigen, die versuchen, mit ihnen zu handeln. Die Diskussion unten wird Ihnen helfen, zwei Dinge zu identifizieren Zuerst zu helfen, zu identifizieren, was ein gutes Forex Trading System ist die zweite ist zu helfen, zu identifizieren, was ist das beste Forex Trading System, das zu Ihnen passt Es gibt Viele neue fortgeschrittene Devisenhandelssysteme kommen auf den Markt täglich, so dass ein gutes Verständnis, wie man das Beste finden, ohne zu kaufen und versuchen sie alle sparen Sie Zeit und Geld.50 Erfolgreiche Händler mit 50 verschiedenen niedrigen Risiko Methoden. Das erste Prinzip Zu einem erfolgreichen Handelssystem wird von Van K Tharp in seinem Buch mit dem Titel Trade Your Way To Financial Freedom 1999 identifiziert. In seiner Forschung studierte er 50 erfolgreiche Trader, um zu versuchen, herauszufinden, was sie taten Van suchte nach etwas, das sie alle gemeinsam hatten Nachdem er interviewt hatte die 50 er entdeckte diese Händler alle hatten 50 verschiedene Methoden des Handels Einer der wichtigsten Schlüssel zu ihrem Erfolg war, dass sie alle hatten risikoarme Handel Ideen. Dies sagt uns, dass die Suche nach dem perfekten heiligen Gral Indikator zu erzählen uns Wann zu kaufen und wann zu verkaufen ist nicht erforderlich, um erfolgreich im Handel der Finanzmärkte zu sein. Erfolg ist in den MATHS einer Handelsmethode gefunden Mastering LOW RISK TRADING STRATEGIES Erfolgreich für diejenigen, die die Regeln für den Handel des Systems und die korrekte Verwendung von folgen können Positionsbestimmung Verfolgen Sie Trading Psychologie klicken Sie hier. Lets Get auf die Mathematik der Suche nach dem besten Forex Trading System Wir können die erwarteten durchschnittlichen Gewinn pro Handel, dass das System in der Zukunft produzieren zu berechnen. Nur wieder haben wir eine andere Kurve Ball geworfen bei uns Was Meinst du Nun, was ist, wenn ein System um einen früheren Trending-Markt entworfen wurde und der Markt nun in eine Phase der Konsolidierung gehackt seitlich nicht-Trending oder umgekehrt das System wurde um einen nicht-Trending-Markt und den Markt gebaut wurde Jetzt beginnt zu Trend Wenn nicht unsere Systemdesigner zwei Handelsstrategien in das System eingebaut haben, kann die Mathematik nicht wie erwartet ausgehen. Wenn wir unser Devisenhandelssystem mit dieser Möglichkeit bewältigen können, können wir die Formel für die Erfolgswahrscheinlichkeit berechnen. Auch als Erwartung bezeichnet Des Profits pro Handel. Maths hinter dem besten Forex Trading System. Arbeit Rentabilität pro Handel Wahrscheinlichkeit von Win x Durchschnittlicher Gewinn weniger Wahrscheinlichkeit des Verlustes x Durchschnittlicher Verlust. Für Beispiel Lassen Sie s ein Devisenhandelssystem, das eine 50 Win-Schaden-Verhältnis und 2 1 hat Gewinnen Verlust Größe Verhältnis dh gewinnt die Hälfte der Zeit und macht doppelt so viel wie die verlieren Trades Say Durchschnittliche Win-Größe ist 200 Pips, Durchschnittlicher Verlust ist 100 Pips. Die Berechnung ist wie folgt. APPT Wahrscheinlichkeit von Win x Durchschnittlicher Gewinn - Wahrscheinlichkeit des Verlustes x Durchschnittlicher Verlust 50 von 200 Pips - 50 von 100 Pips 100 Pips - 50 Pips 50 Pips pro Handel erwartet. Final Erwartung des Gewinns über einen Zeitraum ist 50 Pips Gewinn pro Handel im Durchschnitt Was bedeutet nach sagen, 60 Trades, unsere Erwartung des Gewinns wäre 3000 Pips. Another Weg, um es zu sehen ist 30 dieser Trades sind Gewinner von durchschnittlich 200 Pips 6.000 Pips. Die anderen 30 dieser Trades sind Verlierer von durchschnittlich 100 Pips 3.000 Pips Gewinn gewinnt 6.000 Pips weniger verlieren 3.000pips 3.000 Pips. Zurück zu 60 Gesamt-Trades 3000 Nettogewinn 50 Pips pro Trade. Lets betrachten ein anderes Forex Trading System mit verschiedenen Zahlen. Dieses Mal können wir sagen, Forex Trading System hat eine 40 Win-Schaden-Verhältnis mit 4 1 Gewinn Verlust Größe Verhältnis Durchschnittliche Gewinn ist 200 Pips als Im obigen Beispiel Durchschnittlicher Verlust ist viermal weniger, das ist 50 pips. APPT Wahrscheinlichkeit von Win x Durchschnittlicher Gewinn - Wahrscheinlichkeit des Verlustes x Durchschnittlicher Verlust. 40 von 200 Pips - 60 von 50 Pips 80 Pips - 30 Pips 50 Pips pro Handel erwartet Obwohl unser System nicht so genau wie das erste ist, aufgrund seiner Win-Verlust-Größenverhältnis hat es immer noch die gleiche Erwartung für Profit. Chance Um die Erwartung sehr wichtig zu erreichen. Ein weiterer Faktor zu berücksichtigen, bei der Bewertung eines Forex Trading-System ist das der Chance, um Erwartung zu erreichen. So weit unsere beiden Beispiel-Devisenhandelssysteme analysiert oben haben sich gleich wie erwartete Gewinne Beide zeigen einen 50 Pips Gewinn pro Handel Erwartung Welches der oben genannten Systeme besser ist, wird von derjenigen bestimmt, die die größte Häufigkeit der Trades hat. Denken Sie daran, dass wir 50 Pips durchschnittlich pro Handel auf lange Sicht erwarten können. Wenn also das erste System uns zwei Möglichkeiten gegeben hat, pro Woche zu handeln, würden wir Blick auf 2 x 50 Pips 100 Pips Profit Durchschnitt pro Woche. Sagen Sie die zweite Forex Trading System gab uns Gelegenheit, zwei Mal jeden Tag Handel, das würde bedeuten, wir würden auf durchschnittliche wöchentliche Gewinne von 500 Pips 2 Trades x 5 Tage x suchen 50 Pips. Now können wir sehen, dass das zweite System ist fünfmal so rentabel wie die erste. Weitere Faktoren mit verschiedenen Trading Styles. Auch in den Blick auf einen anderen Trading-Stil oder Strategie könnte Schwerpunkt auf einen anderen Teil der mathematischen Formel Zum Beispiel a Forex Trading System kann eine hohe Gewinnrate aufgrund der Nähe Gewinn Ziel Say nehmen Profit nach 15 Pips mit Stop-Loss von 15 Pips Dieses System hat eine 1 1 Gewinn Verlust Größe Verhältnis Es kann eine 80-Gewinn-Rate, mit vielen Möglichkeiten pro Tag zu Handel Wenn es 20 Trades pro Tag hat, könnte es ein gutes System sein 20 Trades mit Ziel von 15 Pips pro Handel Es würde Nettogewinn von 180 Pips pro Tag produzieren Lets legte die Zahlen in unsere formula. APPT Wahrscheinlichkeit von Win x Durchschnittlicher Gewinn - Wahrscheinlichkeit Des Verlustes x Durchschnittlicher Verlust. 80 von 300 Pips - 20 von 300 Pips 240 Pips - 60 Pips 180 Pips pro Tag erwartet. Ein anderer Weg, um es auszudrücken ist wie folgt. APPT Wahrscheinlichkeit von Win x Durchschnittlicher Gewinn - Wahrscheinlichkeit des Verlustes x Durchschnittlicher Verlust. 80 von 15 Pips - 20 von 15 Pips 12 Pips - 3 Pips 9 Pips pro Handel erwartet Angenommen, 20 Trades pro Tag 20 x 9 180 Pips pro Tag. Siehe wie bei der Win-Schaden-Verhältnis Größe 1 1 gleich ist, kann ein System noch Sei gut, solange es einen guten Gewinnverlust Prozentsatz dieses Beispiel 80 zusammen mit viel der Gelegenheit zum Handel. Example von einem schlechten Devisenhandel System. So möchten Sie schnell ein Forex Trading System, die Sie denken, ist zu gut zu sein True Die Werbung sagt 90 Gewinnrate machen was-jeder-jede Woche. Was wir tun, ist, schauen Sie sich die vorherigen Ergebnisse und vergleichen Sie den Dollar gewinnt an Verluste. Wir sehen jetzt viele kleine Gewinne und gelegentlich riesige Verluste Dies ist unsere Alarmglocke die meisten der Gewinne können ausgelöscht werden, indem man einige verlieren Trades aus der Kontrolle zu bekommen Dies zeigt, dass die Devisenhandel System kann rentabel sein, solange der Gesamtmarkt ist zusammenarbeiten, um diese wilden Verluste zu erholen Aber die Sache ist, was wenn der Markt nicht co - operate und hält gegen dich Das bedeutet einen riesigen potenziellen Verlust, den du nicht in der Lage bist, dich zu erholen Wenn du diese Art von Beziehung von vielen kleinen Gewinnen im Vergleich zu seltenen LARGE Verlusten sieht, zeigt es, dass das System an den verlorenen Positionen hält Die Hoffnung auf einen Turnaround Persönlich würde ich nicht wollen, wie ein System zu handeln. Example eines REAL gewinnenden Handelssystems. Ich habe ein echtes Trading-Konto von einem großen Forex-Broker, die Trading-Account-Geschichte der besten Buchhaltung für den Monat, die Sie geben automatisch als Handelswettbewerb ein Klicken Sie hier, um Handelsaussage zu sehen. Der gewinnende Forex-Trader für den Monat August 2008 erreichte einen Anstieg von 434 Prozent. Eine Zusammenfassung des Kontos ist wie folgt.15 Gewinnende Trades für 646 Pips.8 Verlieren von Trades 0f -86 pips. Made ein Handel jeden Tag für den Monat. Lets gelten unsere Erwartung formula. APPT Wahrscheinlichkeit von Win x Durchschnittlicher Gewinn - Wahrscheinlichkeit des Verlustes x Durchschnittlicher Verlust. 65 von 43 Pips - 35 von 11 Pips 28 Pips - 4 Pips 24 Pips pro Handel erwartet. This bedeutet, wenn er sie dreimal im Monat wird er erwarten, um etwa 552 Pips klar jeden Monat zu machen. Dieser Personen gewinnen Verlust Größe Verhältnis ist 7 5 Das bedeutet, dass ihre Sieger-Trades siebeneinhalb Mal größer sind als seine ihre Verlierer-Trades. Das ist das Geheimnis für diese Personen Forex Trading System Er Sie lässt ihre Siegerpositionen laufen und schneidet kurz ihre Verlieren Wenn es darum geht, den Verlust zu verlieren Trades kurz er sie ist sehr gut in es Werfen Sie einen Blick auf seine gewinnen und verlieren Trades. Winning Trades Pips 66, 35, 52, 142, 78, 26, 28, 23, 16, 11, 2, 44, 41, 61, 21.Lose Trades Pips -23, -1, -9, -21, -4, -9, -21, -19.His Ihre gewinnende Trefferquote von 65 kann nicht sein System sehen fantastisch für unerfahrene Händler auf den ersten Blick Wir Kann sehen, dass diese Person hat den Ansatz der Opferung ihrer Gewinn-Hit-Rate, um alle verlieren Trades auf ein Minimum. His Ihr Geld-Management zeigt, dass auf die Personen dritten Handel er sie einen Verlust von 7 5 des Kontostandes As Er sie handelte eine sehr kleine Rechnung dieser prozentuale Verlust nur übersetzt zu einem Verlust von 126 75 Er kann sie beschlossen haben, 7 5 seines Kontostandes als absolutes Maximum für irgendwelche Verluste zu verwenden oder beschlossen, dass er sie wäre glücklich, wenn er behalten würde Irgendwelche verlierenden Trades unter der 150 00-Marke Für größere Konten 7 5 Risiko der Balance wäre weit zu viel. Dieser Trading-Gewinner hat eine sehr interessante Strategie, dass er sie immer einen Handel pro Tag, jeden Tag. To Überprüfung der tatsächlichen System-Ergebnisse für Die 2008 Automated Trading Championships Finden Sie heraus, was die Top drei Forex-Roboter-Systeme so gut gemacht hat. Wenn Sie ein Forex Trading-System zu bewerten, ist das erste, was zu suchen ist kleine Verluste im Vergleich zu der Größe der Gewinne Dies ist ein Zeichen, dass Das Forex Trading System hat mathematische Glaubwürdigkeit, die Bühne eine Ihrer Analyse Sie wollen sicher sein, dass das System wird nicht gehen lassen unerwartete Marktbedingungen verursachen riesige Verluste Verluste müssen eng in den Forex-Markt kontrolliert werden, um Ihre Handelsbilanz gesund zu halten Sie Sollte mehr als bereit sein, den Gewinnprozentsatz der richtigen Trades für ein verringertes Risiko zu opfern. Als allgemeine Regel sollte jeder Verlust etwa halb so groß sein wie der potenzielle Gewinngewinn. Mit anderen Worten: 2 1 Win Lossratio Größe Systeme mit Gewinnverlust Größe s von 3 1 oder höher werden in einem sehr guten Licht betrachtet. Das alte Sprichwort, dass Sie Ihre Gewinne laufen lassen und Ihre Verluste kurz schneiden, macht Sinn für alle, die Geld im Handel jeden Markt machen möchten. Zurück im Jahr 1912 in einem Interview ein Millionär Börsenhändler EH Harriman war Fragte das Geheimnis seines unermesslichen Erfolges Er antwortete: Wenn du das Geheimnis wissen willst, das Geld an der Börse verdient, dann ist es dieses Töten Sie Ihre Verluste Lassen Sie nie eine Aktie gegen Sie mehr als drei Viertel eines Punktes laufen, aber wenn es geht Ihr Weg, lassen Sie es laufen Bewegen Sie Ihre Stopps dahinter, so dass es Platz haben, um zu schwanken und höher zu bewegen Wo hat Harriman das gelernt Er lief eine Maklerfirma, die ihm erlaubte, zu studieren, was getrennte erfolgreiche Händler von den anderen. Es ist wichtig zu Beachten Sie, dass die mathematische Formel für den Gewinn von Handelssystemen auf verschiedene Teile hinweisen kann. Das bedeutet, dass wir nicht dogmatisch darüber sein können, was die eigentliche Handelsformel für jeden Erfolg sein sollte. Zum Beispiel haben wir über ein System mit einer 1 1 Gewinnverlustgröße gesehen Gut durchführen, weil der Gewinnverlust-Trefferquote 80 mit vielen Gelegenheiten zum Handel war Auch sahen wir das wirkliche Lebenkonto des Händlers, der nur einmal pro Tag mit einer Gewinnverlustgröße von 7 5 gehandelt wurde und gewinnt Verlust-Trefferrate von 65 vollkommen auch gut Mit all diesen verschiedenen Variablen müssen wir auch noch ein anderes betrachten - das der Drawdown-Größe. Unter Berücksichtigung aller, die wir besprochen haben, ist ein weiterer schneller Weg zu überprüfen, um zu sehen, ob unser System gut ist, um die Drawdown-Größe zu betrachten Zeigt die maximale Geldmenge, die unser System von seinem höchsten Punkt verliert, bevor es sich erholt. Wir möchten so niedrig wie möglich die Drawdown-Größe sehen, um unseren Trading-Kontostand so sicher wie möglich zu halten. Eine reibungslose, stetig steigende Aktienkurve ist am besten Wir wollen nicht sehen, große scharfe Drawdowns. Can Sie handeln das System wie erforderlich. Wenn die Devisenhandel Systemstatistik gut scheinen, wollen Sie jetzt prüfen, ob Sie potenziell das System handeln können, um ähnliche Ergebnisse zu erzielen Ist das System verlangen, dass Sie bleiben Geklebt auf den Computer-Bildschirm für Stunden am Ende Wollen Sie auf diese Weise zu handeln oder wollen Sie nur 20 Minuten pro Tag Handel Ende des Tages Daten Alle diese Entscheidungen müssen adressiert werden Automatisierte Handelssysteme bekannt als Trading Roboter oder Fachberater können helfen Mit diesem Für weitere Informationen automatisierte Forex Trading klicken Sie hier. Der letzte Schritt ist zu versuchen, finden Sie alle Forex Trading System Bewertungen von früheren Käufern von diesem bestimmten Forex-System zu sehen, was die allgemeine Kunden-Feedback ist Was haben andere Menschen über ihre Real zu sagen haben Life-Trading-Erfahrung mit diesem besonderen Forex Trading-System Hält es in der realen Trading-Umgebung. Review Websites wie. Ein Wort der Warnung - Skrupellose Konkurrenten können in schlechte Kritiken über ihre Konkurrenz senden oder arrangieren, um positive Bewertungen über ihre eigenen Produkte gesendet haben Oder Dienstleistungen Auch die Überprüfung Website könnte nicht so unabhängig sein, wie es behauptet So denken Sie daran, müssen Sie Ihre Unterscheidung verwenden. Das beste Forex Trading System wird gute mathematische Verhältnisse haben, wie am Anfang dieser Diskussion diskutiert, wird auch für gut zu ermöglichen Gelegenheit, wie die Anzahl der Trades, die es produziert, wird eine glatte Equity-Draw-Kurve, wird auch passen in Ihre Trading-Zeitplan Lebensstil. Also, don t vergessen, wenn Sie ein Forex Trading System durch Clickbank kaufen Sie haben die Standard-60-Tage-Geld Zurück Garantie als Sicherheitsnetz, wenn Sie nicht mit der Leistung des Systems glücklich sind und Sie glauben, dass Sie von der hyped herauf Werbung genutzt wurden, dann durch alle Mittel eine Rückerstattung anfordern. Neue Anmerkungen. Haben Sie Ihr sagen über, was Sie gerade lesen Lassen Sie mir einen Kommentar in der Box unten. Win Rate und Risk Reward Ratio. Ein Los von Ihrem Trading-System und Position Dimensionierung hängt davon ab, was Ihre Gewinnrate ist und was Ihre Belohnung zu Risiko-Verhältnis ist. Pretty einfache Statistiken eh. Steve Cohen, Der Milliardär Hedge Fund Manager nutzt einfache Statistiken auch In der CNBC Artikel Wie SAC Capital arbeitet jetzt Cohen sagt. Wir halten Punktzahl mit einfachen Stats, wie Baseball Sie offensichtlich wollen Ihre Gewinner Trades mehr Geld verdienen als Ihre verlieren Trades verlieren. Der Artikel dann Sagt, dass seine Händler auf zwei grundlegende Maßnahmen beurteilt werden. Ihr Gewinnverlustprozentsatz und ihre relativen Größen ihrer Gewinne und Verluste. Es gibt verschiedene Auftragsströmungssysteme, die Sie entwickeln und handeln können Einige von ihnen haben eine hohe Winrate von 70 aber niedrige Belohnung Risiko-Verhältnis mit den Gewinnern nur etwa 1-3 Mal, was Sie riskiert. Weitere Order-Flow-Systeme haben eine niedrige durchschnittliche Win Rate um 30-60, aber die Belohnung Risiko-Verhältnis ist extrem hoch mit den Gewinnern machen über 4 mal, was Sie riskiert. Then Es gibt die wirklich außergewöhnlichen Handelssysteme, die sehr hohe Winde und hohe Belohnung zu Risikoverhältnissen haben. Dies sind die, wo man für die Jugular auf Soros gehen kann, wusste dies, als er die Bank von England zerbrach und den vollen Nutzen aus dem wahrgenommenen Hoch nahm Gewinnende Prozentsatz und hohe potenzielle Auszahlung. Es gibt wichtige Unterscheidungen zwischen jedem Handelssystem, dass Sie bewusst sein müssen Es gibt bestimmte Marktprinzipien, dass, wenn Sie versuchen, ihnen zu trotzen, wird der Markt nur zerschlagen Sie, indem Sie Ihnen viele Verluste, große Verluste, Oder blasen Sie Ihr Konto. Hoch Win Rate, Low Reward To Risk Systems. These Arten von Handelssystemen können entweder mit niedrigem prozentualen Risiko gehandelt werden, oder ein hohes prozentuales Risiko Da diese Trades sind hohe Winrate, können sie nicht so oft auftreten, wenn Sie sich entscheiden Um nur mit ihnen mit niedrigem prozentualen Risiko zu handeln, können Sie nicht immer die meisten bang für Ihre buck. Also, da ihre Belohnung zu Risiko-Verhältnis ist niedrig, Handel mit niedrigen Prozentsatz Risiko wird nicht, dass Sie so viel Geld. Zum Beispiel, Sagen Sie, Sie haben eine hohe Winrate, niedrige Belohnung zu Risiko-Verhältnis-System, mit 90 Winrate, 1 1 Risiko-Reward-Ratio. Wenn Sie nur ein solches System mit 0 50 Risiko pro Handel handeln, dann sind Sie nur maximal 0 50 pro Handel Sie können nicht mehr als das auf dem Handel, weil das System hat eine niedrige Belohnung zu Risiko Verhältnis Verhältnis Die Stärke des Systems isn t in den großen Gewinnen Trades Die Stärke ist in der großen Anzahl von aufeinander folgenden Gewinnen Trades Die konsekutiven Gewinne. Daher können Sie mit einem solchen System versuchen, das System mit einem höheren Risiko pro Handel zu handeln als 0 50 Zum Beispiel, wenn Sie das gleiche System mit 10 Risiko pro Handel anstelle von 0 50 gehandelt haben, dann übernehmen die gleichen Tradeserien, Ihre Trading Performance und Rendite wird weit höher sein. Natürlich laufen Sie Gefahr, einen Verlust an Ihrem ersten Handel zu erleiden und 10 zu sinken, was nicht wünschenswert ist Aber die hohe Gewinnrate des Systems sollte über die nächste Serie von Trades kompensieren Systeme mit hohen Gewinnraten sind wünschenswert und im Allgemeinen vorzuziehen wegen der geringen Wahrscheinlichkeit des Leidens aufeinanderfolgender Handelsverluste. Dies sind die Arten von Handelssystemen, die normalerweise verwendet werden, wenn Sie schnell ein Konto von fünf Figuren in die sechs Abbildung reichen möchten oder 1 Millionen-Dollar-Bereich Sobald Sie in den Millionen-Dollar-Bereich Liquidität Zwänge und Schutz Ihres Kapitals erhalten, werden wichtiger und Sie ratchet Ihr Risiko pro Trade. When Sie haben ein Fünf-Zahlen-Konto auf eine Million Sie don t wollen, zu viel riskieren Pro Handel Sie wollen nicht, dass Sie Ihren Lebensstil wetten. Das einzige Ziel, hohe Hebelwirkung und ein hohes Risiko pro Handel zu nutzen, ist auch Ihr Konto auf ein hoch genuges Niveau, wo Sie Ihr Risiko pro Handel rippen können und immer noch aussagekräftige Geldsummen erzielen. Niedrige durchschnittliche Win Rate, hohe Belohnung zu Risk Ratio. Dies sind die Arten von Handelssystemen, dass die meisten Händler versuchen, Ihre typischen technischen Indikator oder Chart-Muster-Trader zu versuchen versucht, ein System mit rund 30-60 Winrate zu entwickeln, aber mit dem Gewinner sind sehr groß, um die verlorenen Trades zu kompensieren. Es gibt nichts falsch mit diesen Arten von Systemen Ich tausche diese Systeme als gut. Seit Ihre Gewinnrate ist niedriger, Ihre Wahrscheinlichkeit, aufeinanderfolgende verlieren Trades ist weit größer Da Ihre Wahrscheinlichkeit, viele zu leiden Verlieren Sie Trades in einer Reihe ist größer, müssen Sie ein geringes Risiko pro Handel verwenden. Der Versuch, diese Systeme mit hohem Risiko pro Handel zu handeln wird sich als eine Katastrophe Sie können einen schönen Gewinner zu fangen, aber die Volatilität wird Haar heben. Lets Sagen Sie, Sie haben ein System mit einer 30 Winrate, und Ihre Gewinner sind sechs Mal, was Sie riskiert. Wenn Sie sich entscheiden, mit 10 Risiko pro Handel zu handeln, dann können Sie Glück haben und fangen Sie einen Gewinner auf Ihrem ersten Handel Wenn Sie Ihr Konto ist Up 60 Wenn auf der anderen Seite fangen Sie eine Reihe von aufeinander folgenden Verlierer, dann wird Ihr Konto beginnen, 10 jeden Handel fallen Und da Sie nur eine 30 Gewinnrate haben, können Sie leiden 3, 4, 5 oder 6 verlieren Trades in einem Zeile Wenn diese Serie von Verlierern vor deinem ersten Gewinner geschieht, kannst du 50 deines Kontos sein, bevor du deinen ersten Gewinner sehst. Deshalb sind diese Systeme nur so konzipiert, dass sie mit einem geringen Risiko pro Handel gehandelt werden Von diesen Systemen, wenn Sie ein geringes Risiko pro Trade verwenden. Niedrige Win-Rate-Systeme erfordern ein geringes Risiko pro Handelsbeträge Das ist die Kardinalregel. Hoch-Gewinn-Rate-Systeme müssen nicht ein hohes Risiko pro Handelsbeträge erforderlich Sie können leicht eine hohe Gewinnrate handeln System mit niedrigem Risiko pro Handel und immer noch respektable Zahlen Allerdings, wenn Sie das wahre Potenzial eines High-Win-Rate-System zu entsperren, dann müssen Sie einen Pot von Kapital auf der Seite und Handel das System mit hohem Risiko pro Handel. High-Win-Rate-Systeme erfordern ein hohes Risiko pro Handelsbeträge, wenn Sie ihr volles Potenzial freischalten möchten. Hochgewinn-Rate, hohe Belohnung zu Risk Ratios. These Arten von Handelssystemen sind einige der coolsten um Dies sind die Arten von Trades, die Sie träumen In deiner Karriere Dies sind die Zeiten, in denen du für das Jugular auf sie gehen kannst. Dies sind die Arten von Handelssystemen, wo man eine 70-Gewinn-Rate haben kann, aber dennoch eine außerordentlich hohe Belohnung zum Risiko-Verhältnis mit der potenziellen Auszahlung über fünf haben Mal was du riskiert hast. Dies sind die Arten von Trades, wo man 50, 100 oder 200 in einem einzigen Handel machen kann. Diese Arten von Handelssystemen sind sehr selten und schießen kein Signal, das oft Aber wenn sie es tun, sollten Sie Nehmen Sie voll von ihnen. Diese Arten von Handelssystemen müssen nicht mit hohem Risiko pro Handel gehandelt werden Sie können feine handeln sie mit geringem Risiko pro Trade. However, wenn Sie das volle Potenzial aus diesen Trades bekommen wollen, dann Sie Müsste ein hohes Risiko pro Trade verwenden. Frequenz von Trades. Ich habe Handelssysteme für alle oben genannten Sie sind alle sehr diskretionär, aber immer noch Systeme sind trotzdem. Sie müssen die Häufigkeit der Trades zu erwarten, die erwartet werden. Das Handelssystem, das Feuert die meisten Signale ist die niedrige Win Rate, High Reward to Risk System. Das Trading-System, das ausgeschaltet wird eine durchschnittliche Menge an Signalen ist die High Winrate, Low Reward to Risk System. Das Handelssystem, das aus der geringsten Menge an Signalen abfeuert Ist das High Winrate, High Reward to Risk System. Es macht Sinn richtig Das System, das die meisten Signale abfeuert, ist das mit dem niedrigsten Gewinnpotenzial Das System, das die durchschnittliche Menge an Signalen abfeuert, ist das rentabelere Handelssystem und schließlich das System, das die geringste Menge an Signalen abfeuert, ist die rentabelste. Ich handle die niedrigen Winrate, hohe Belohnung zu Risikoverhältnis-Systemen und sie halten mich beschäftigt und beschäftigt, während ich auf die Chance warten, für die Jugular auf dem High-Winrate-System zu gehen Trades Das ist meine Trading-Philosophie. Welche Systeme machen viele große Hedge-Fonds Handel Viele der Hedge-Fonds Handel mit dem niedrigen Gewinn-Rate, hohe Belohnung zu Risiko-Verhältnis-Systeme Ein Teil des Grundes ist, dass sie don t wissen, wie man die besseren Trades zu erfassen Aber Der größere Grund ist, dass sie mit viel größeren Positionen in der Melodie von Hunderten von Millionen und Milliarden von Dollar handeln, also die Art des Handelssystems, das solche Liquiditätsbeschränkungen unterbringen kann und immer noch eine anständige Menge an Signalen erzeugt, ist die niedrige Gewinnrate, Hochrisiko-Belohnungssystem. Also beachten Sie, dass, wenn Sie versuchen, eine der oben genannten Systeme mit einer großen Menge an Kapital zu handeln, dann vermutlich vermutlich entweder die Profitabilität des Systems zu zerstören, weil der Markt nicht damit umgehen kann oder was passieren wird, werden Sie reduzieren Die Häufigkeit der Trades innerhalb dieses Systems nur für diejenigen, die die große Menge an Kapital behandeln können. Zum Beispiel, wenn Sie ein Handelssystem haben, das eine 80 Winrate hat und die Gewinner sind dreimal, was Sie riskiert Es erzeugt 25 Signale pro Jahr Es erzeugt 25 Signale pro Jahr, wenn Sie versuchen, es mit einer kleinen moderaten Menge an Kapital zu handeln, sagen wir 1 Million. Momentan haben Sie beschlossen, ein solches System mit einer großen Menge an Kapital zu handeln, sagen Sie 1 Milliarde Entweder Sie werden das System zerstören Oder, was ist wahrscheinlicher ist die Anzahl der generierten Signale pro Jahr Tropfen Also, wenn Sie 25 Signale pro Jahr Handel mit dem System mit 1 Million Kapital haben Wenn Sie das System mit 1 Milliarde im Kapital handeln, unter Berücksichtigung der neuen Liquiditätsengpässe und Auswirkungen von größeren Aufträgen, können Sie nur 10 Trading-Signale pro Jahr. Wie kenne ich diese Dinge. Notice, dass ich nicht erwähnt, etwas über die niedrige Gewinnrate, niedrige Belohnung zu Risiko-Verhältnis-System, noch etwas über die hohe Winrate, mit Lohn zu Risiko-Verhältnis unter 1 1 Ich didn t erwähnen sie, weil diese Systeme sind nicht wert Handel. Es gibt keinen Grund, ein System, das 80 Gewinn-Rate und ein Reward-Risiko-Verhältnis von 0 50. Es gibt keinen Grund zu sein Trading ein System mit einer 30 Winrate, wo Ihre Gewinne sind nur zwei Mal Ihre Verluste. Don t Handel diese Systeme. In stattdessen entwickeln bessere Handelssysteme. Ich hoffe, Sie genossen den Artikel. Peter Southam 12. Dezember 2011.Ich finde, dass Ihre Zusammenfassung oben ist Informativ Ich glaube ich sage ich denke, weil ich ehrlich verwirrt bin von deinen gemischten referenzen, um das risikoverhältnis zu belohnen, und an anderen Orten benutze das Risiko-Belohnungsverhältnis Es könnte besser sein, wenn du konsequent die Belohnung zum Risiko-Verhältnis im ganzen und auch in numerischen Referenzen verwendet hast Zu diesem, wie 1 1 sollte bedeuten, 1 Belohnung zu 1 Risiko. In der Tat habe ich das alles für Sie getan, asw folgt. Viele Ihrer Trading-System und Position Dimensionierung hängt davon ab, was Ihre Gewinnrate ist und was Ihre Belohnung Zu Risiko-Verhältnis ist. Pretty einfache Statistiken eh. Steve Cohen, die Milliardär Hedge Fund Manager verwendet einfache Statistiken sowie In der CNBC Artikel Wie SAC Capital Works Now, Cohen sagt. Wir halten Punktzahl mit einfachen Stats, wie Baseball Sie offensichtlich wollen, dass Sie gewinnen Trades, um mehr Geld zu verdienen als deine verlorenen Trades verlieren. Der Artikel dann geht zu sagen, dass seine Händler auf zwei grundlegende Maßnahmen beurteilt werden ihre Gewinn zu Verlust Prozentsatz und ihre relativen Größen ihrer Gewinne und Verluste. Es gibt verschiedene Reihenfolge Flow-Systeme, die Sie können develop and trade Some of them have a high win rate of 70 but low reward to risk ratio with the winners only making around 1-3 times what you risked. Other order flow systems have low to average win rate around 30-60 , but the reward to risk ratio is extremely high with the winners making over 4 times what you risked. Then there are the truly extraordinary trading systems that have BOTH high win rates and high reward to risk These are the ones on which you can go for the jugular Soros knew about this when he Broke the Bank of England and took full advantage of both the perceived high winning percentage and high potential payoff. There are important distinctions between each trading system that you need to be aware of There are certain market principles that if you try to defy them, the market will just smash you by giving you many losses, big losses, or blowing your account. High Win Rate, Low Reward to Risk Systems. These types of trading systems can either be traded with low percentage risk, or high percentage risk Since these trades are high win rate, they may not occur as often Therefore if you choose to only trade them with low percentage risk, you may not be getting the most bang for your buck. Also since their reward to risk ratio is low , trading them with low percentage risk is not going to make you that much money For example, let s say you have a high win rate, low reward to risk system, with 90 win rate, 1 1 reward to risk ratio If you only trade such a system with 0 5 risk per trade, then you are only making a maximum of 0 5 per trade You can t make any more than that on the trade because the system has a low reward to risk ratio The strength of the system isn t in the big winning trades The strength is in the large number of consecutive winning trades, resulting in consecutive profits. Therefore, with such a system you may want to attempt to trade the system using higher risk per trade than 0 5 For example, if you traded the same system with 10 risk per trade instead of 0 5 , then assuming the same series of trades, your trading performance and return will be far higher. Of course you run the risk of suffering a loss on your first trade and being down 10 , which is not desirable But the high win rate of the system should compensate over the next series of trades. Trading systems with high win rates are desirable and generally preferable because of the low probability of suffering consecutive trading losses. These are the types of trading systems that are usually used if you want to quickly grow an account from five figures into the six-figure range or 1 million-dollar range Once you get into the million-dollar range, liquidity constraints and protection of your capital become more important, and you ratchet down your risk per trade. When you have taken a five figure account to a million you don t want to be risking too much per trade You don t want to bet your lifestyle The only goal of using high leverage and high risk per trade is to get your account up to a high enough level where you can ratchet down your risk per trade and still achieve meaningful sums of money Low Average Win Rate, High Risk Reward Ratio. These are the types of trading systems that most traders are attempting to develop Your typical technical indicator or chart pattern trader is attempting to develop a system with around 30-60 win rate, but with the winners being very large to compensate for the losing trades. There is nothing wrong with these types of systems I trade these systems as well. Since your win rate is lower, your probability of having consecutive losing trades is far greater Since your probability of suffering many losing trades in a row is greater, you HAVE to use low risk per trade Attempting to trade these systems using high risk per trade will turn out to be a disaster You may catch a nice winner, but the volatility will be hair-raising. Let s say you have a system with a 30 win rate, and your winners are six times what you risked. If you decide to trade using 10 risk per trade, then you may get lucky and catch a winner on your first trade If you do your account is up 60 If on the other hand if you catch a series of consecutive losers, then your account will start to drop 10 each trade And since you only have a 30 win rate, you can suffer 3, 4, 5, or 6 losing trades in a row If that series of losers happens before your first winner, you could be down 50 of your account before you see your first winner. This is why these systems are only designed to be traded using low risk per trade You can only unlock the true potential of these systems if you use a low risk per trade. Low win rate systems necessitate low risk per trade amounts That is the cardinal rule. High win-rate systems do not have to necessitate high risk-per-trade amounts You can easily trade a high win-rate system using low risk per trade and still get respectable numbers However, if you want to unlock the true potential of a high win rate system, then you have to set a pot of capital on the side and trade the system using high risk per trade. High win rate systems necessitate high risk-per-trade amounts if you want to unlock their full potential. High Win Rate, High Reward to Risk Ratios. These types of trading systems are some of the coolest around These are the types of trades that you dream for in your career These are the times when you can go for the jugular on them. These are the types of trading systems where you can have a 70 win rate, yet still have an extraordinarily high reward to risk ratio with the potential payoff being over five times what you risked. These are the types of trades where you can make 50 , 100 , or 200 in a single trade. These types of trading systems are very rare and do not fire off a signal that often But when they do, you should take full advantage of them. These types of trading systems do not have to be traded with high risk per trade You can do well trading them with low risk per trade However, if you want to get the full potential out of these trades then you would need to use high risk per trade. Frequency of Trades. I have trading systems for all of the above They are all highly discretionary but still are systems nonetheless. You need to realize the frequency of the trades to be expected The trading system that fires off the most signals is the Low Win Rate, High Reward - to-Risk System. The trading system that fires off an average number of signals is the High Win Rate, Low Reward-to-Risk System. The trading system that fires off the least number of signals is the High Win Rate, High Reward-to-Risk System. It makes sense right The system that fires off the most signals is the one with the lowest profit potential The system that fires off the average number of signals is the more profitable trading system And finally the system that fires off the least number of signals is the most profitable one. I trade the low win rate, high reward-to-risk systems and they keep me occupied and busy while I await for the chance to go for the jugular on the high win-rate system trades That is my trading philosophy. What systems do many large hedge funds trade Many of the hedge funds trade using the low win rate, high reward-to-risk system Part of the reason is that they don t know how to capture the better trades But the bigger reason is that they are trading with much bigger positions to the tune of hundreds of millions and billions of dollars, thus the type of trading system that can accommodate such liquidity constraints and still generate a decent number of signals is the low win rate, high reward to risk system. Also note that if you attempt to trade any of the above systems with a large amount of capital, then you probably either destroy the profitability of the system because the market cannot handle it, or what will happen is you will reduce the frequency of trades within that system to only the ones that can handle the large amount of capital. For example, if you have a trading system that has an 80 win rate, and winners are three times what you risked It generates 25 signals per year It generates 25 signals per year if you are attempting to trade it with a small-to-moderate amount of capital, of let s say, 1 million. The moment you decided to trade such a system with a large amount of capital, say, 1 billion, either you will destroy the system, or what is more likely, the number of signals generated per year drops So if you had 25 signals per year trading the system with 1 million in capital, and then you trade the system with 1 billion in capital, taking into account the new liquidity constraints and impact of larger orders, you may only get 10 trading signals per year. How do I know these things. Notice that I did not mention anything about the low win rate, low reward-to-risk system , nor anything about the high win rate, with reward-to-risk ratio below 1 1 I didn t mention them because those systems are not worth trading. There is no reason to be trading a system that has 80 win rate and a Reward Risk of 0 5.There is no reason to be trading a system with a 30 win rate where your wins are only two times your losses. Don t trade those systems Instead develop better trading systems. I hope you enjoyed the article.